15 lipca 2024 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła* uchwałę w sprawie wydania Rekomendacji dotyczącej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego („Rekomendacja WFD”). 

CEL REKOMENDACJI WFD

Celem wprowadzenia Rekomendacji WFD jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych i zmiana tej struktury poprzez zwiększenie udziału długoterminowych instrumentów dłużnych w pasywach banków w stosunku do wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Opracowanie Rekomendacji WFD wpisuje się w szersze działania Komisji Nadzoru Finansowego, których celem jest ograniczenie ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej ponoszonych przez banki, a także uatrakcyjnienie bankowej oferty kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę procentową, które zwalniają kredytobiorców z ponoszenia ryzyka stopy procentowej zobowiązań kredytowych.

Obecny model finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych – poprzez krótkoterminowe depozyty detaliczne – może rodzić ryzyko niestabilnego finansowania, w szczególności w warunkach skrajnych. W takiej sytuacji może nastąpić nagły odpływ depozytów (nawet tych uznawanych w warunkach normalnych za najbardziej stabilne), którego bank może nie być w stanie zatrzymać poprzez podniesienie ich oprocentowania.

Pokrycie stabilnym finasowaniem długoterminowym znacznej części portfela kredytów hipotecznych spowoduje wzrost odporności sektora bankowego na szokowe sytuacje kryzysowe, które mogą prowadzić do masowego i gwałtownego wycofywania depozytów krótkoterminowych.

KOGO DOTYCZY

Rekomendacja WFD jest skierowana do banków krajowych. 

KOGO NIE DOTYCZY

Rekomendacji WFD nie podlegają:

1) banki spółdzielcze będące uczestnikami instytucjonalnego systemu ochrony¹,

2) banki z wdrożonym planem naprawy²,

3) banki w restrukturyzacji³ – w okresie dwóch lat od daty wydania decyzji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy o BFG,

4) instytucje pomostowe⁴,

5) banki, w stosunku do których zakończono działalność instytucji pomostowej – w okresie dwóch lat od dnia, o którym mowa w art. 195 pkt 2 ustawy o BFG,

6) banki, w stosunku do których zakończono działalność instytucji pomostowej na skutek zbycia akcji⁵ – w okresie dwóch lat od zbycia akcji instytucji pomostowej.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE

Rekomendacja WFD wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

Uchwała ws. wydania Rekomendacji WFD (plik pdf)

* Wynik głosowania KNF: za przyjęciem uchwały ws. wydania Rekomendacji głosowali: J. Jastrzębski, M. Mikołajczyk, S. Skuza, K. Wiercioch, J. Niezgoda, W. Turek, M. Wroński, W. Dyduch, G. Karpiński. Przeciwko przyjęciu uchwały głosował: P. Szałamacha.

______________________
¹System ochrony, o którym mowa w art. 113 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE z 2013 r., L 176 z 27.6.2013, str. 1, ze. zm.)
²w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.)
³w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 487; „ustawa o BFG”)
⁴w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o BFG
⁵zbycie akcji, o którym mowa w art. 181 ust. 3 pkt 1 ustawy o BFG