Natomiast w sferze CRM, typowymi obszarami funkcjonowania modeli mogą być:  

• marketing (począwszy od działań ukierunkowanych na budowę strategii w tym zakresie), 
• działalność sprzedażowa (między innymi w celu przewidywania przyszłych trendów sprzedażowych i optymalizacji strategii biznesowych), 
• obsługa klienta (gdzie kluczowym elementem mogącym podlegać procesowi modelowania jest analiza potrzeb i oczekiwań klientów). 

Oczywiście obecność modeli w procesach/praktykach bankowych, poza wskazanymi wcześniej przykładowymi korzyściami, ma również drugą stronę medalu. Mianowicie wymaga ustanowienia przez banki świadomego procesu zarządzania ryzykiem modeli o wysokiej jakości, który zaczyna materializować się od momentu wprowadzenia modelu do stosowania. Uwzględniając wymogi nadzorcze wynikające z przepisów prawa¹, jak również podążając za definicją wskazaną w Rekomendacji W, ryzyko to należy rozumieć jako potencjalną stratę, którą może ponieść bank, w wyniku decyzji, które mogły opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych², z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli. To może też oddziaływać na reputację banku.

W tym kontekście, spośród całej gamy dostępnych technik i narzędzi zarządzania ryzykiem modeli, za kluczowe należy uznać dwa elementy: 

• bieżącą ocenę jakości funkcjonowania modelu,
• walidację wewnętrzną. 

Takie wnioski potwierdzają, z jednej strony – aktywność instytucji nadzorczych (np. Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Banku Centralnego) w sferze regulacji oraz wytycznych nadzorczych w tym zakresie. Z drugiej strony – obserwacje co do działań podejmowanych przez banki, w szczególności ukierunkowanych na istotny rozwój jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za proces modelowania i walidacji.  

Pierwszy ze wskazanych elementów wydaje się być oczywisty zważywszy na to, że model jest zawsze wyłącznie pewnym przybliżeniem rzeczywistości. W konsekwencji, uwarunkowania i założenia, będące aktualnymi i właściwymi na etapie budowy modelu, mogą ulec zmianie. To z kolei może nie pozostawać bez wpływu na jakość i rzetelność oszacowań generowanych przez dany model. Aby móc odpowiedzieć na pytanie, czy model nadal spełnia swoją funkcję w sposób właściwy i zgodny z założeniami, a w szczególności, czy jego wyniki są wiarygodne i mogą być wykorzystywane na określone cele oraz bez podnoszenia ryzyka (lub nieakceptowalnego ryzyka), należy regularnie przeprowadzać analizy. Wśród nich za kluczową i niewymagającą zapewnienia złożonych procesów i narzędzi – z punktu widzenia oceny przydatności modelu względem stawianych mu celów – można uznać weryfikację historyczną (backtesting). 

Backtesting, poprzez porównanie oszacowań modelu z danymi empirycznymi – faktycznie zaobserwowanymi realizacjami danej cechy) – pozwala na przeprowadzenie zobiektywizowanej oceny jakości modelu. Jest ona następnie dobrą podstawą do podejmowania dalszych działań w stosunku do modelu (np. pozostawanie modelu bez zmian vs. wprowadzenie korekt do funkcjonującego modelu vs. kompleksowa przebudowa modelu vs. budowa nowego modelu). 

Drugim z wymienionych elementów, szczególnie ważnym z perspektywy modelu zaklasyfikowanego jako model istotny, jest walidacja wewnętrzna, czyli weryfikacja jakości modelu, w trybie niezależnym od jednostki odpowiedzialnej za jego budowę, rozwój. 

Założeniem jest przy tym, że istotą walidacji wewnętrznej jest ”krytyczne” spojrzenie na wszelkie założenia stojące u podstaw konstrukcji modelu, aby potwierdzić wysoką jakość oszacowań poprzez przeprowadzenie szerokiego spektrum analiz. Takie potwierdzenie stanowi duży krok w tworzeniu przestrzeni dla osiągnięcia istotnych korzyści z wdrożenia modelu, przy jednoczesnej rękojmi – w szczególności (w pierwszej kolejności) dla zarządzających bankiem i jego właścicieli – z punktu widzenia ograniczania (optymalizacji poziomu) ryzyka modelu.

Podsumowując, o ile powrót do funkcjonowania bankowości w formule bez szerokiego i powszechnego wykorzystywania modeli (można powiedzieć – do prostszej bankowości) z pewnością nie jest ani realny, ani oczekiwany, to nie należy obawiać się modeli. Receptą, jak zwykle w bankowości, jest wnikliwość i wielowymiarowość analiz oraz ocen w procesach zarządzania ryzykiem, jak również odpowiednia reakcja na wnioski z nich wynikające.